Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Родители девочки, крупные госчиновники, работали от зари до зари, поэтому Евгения почти все детство провела в детском саду.
Актрисой Женя стала еще в раннем возрасте. В шесть лет она уже танцевала партию Принцессы в балете «Бременские музыканты. Кроме того, девочка играла в ансамбле «Ритмы детства», занималась гимнастикой и фигурным катанием.
В целом, Евгения была довольно деятельным ребенком.«В пятом классе, выпросив у папы денег, я купила пианино и сама наняла преподавателя музыки.
Потом сама поступила в театр-студию на Красной Пресне, где в четырнадцать лет сыграла Джульетту», — рассказывала Добровольская в одном из интервью.