Первым мужем артистки стал футболист киевского «Динамо» Валентин Белькевич. Именно из-за отношений с этим молодым человеком девушка ушла из популярного трио «ВИА Гра».
В 2004 году певица родила мужу дочку Алину. Однако семейная жизнь звезд не удалась. Анна узнала, что на протяжении всего времени, что они были вместе, Белькевич изменял ей.
В 2006 году супруги оформили развод. А спустя восемь лет Валентин скончался от тромбоза. На тот момент Анна сумела наладить с бывшим мужем дружеские отношения, поэтому его смерть стала для артистки ударом.
Тем не менее Седокова не сидела сложа руки. Артистка закрутила роман с менеджером «Формулы-1» Максом Чернявским. Молодой человек жил в Лос-Анджелесе, куда часто ездила Анна с дочкой.