Филадельфии (США). С семьей ей повезло. Там царила веселая и дружеская атмосфера, родители воспитывали в детях — а их было четверо — скромность и дисциплину, а также умение справляться с эмоциями.
Отец, Джон Келли, из семьи бедных ирландских эмигрантов, начав с простого каменщика, стал владельцем строительной компании. Мать, Маргарет Майер, немка по происхождению, красивая и образованная, преподавала в Пенсильванском университете.
Родители старались привить детям любовь к спорту — в том числе и своим примером. Джон увлекался греблей, и даже одержал победу на Олимпийских играх 1920 года.
Впоследствии и брат Грейс стал золотым призером Олимпиады, продолжив традиции, заложенные отцом. Грейс тоже занималась спортом, даже одно время была в школьной хоккейной команде.